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September 14, 2017

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September 14, 2017

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聊聊 Trading的那些事

September 14, 2017

提起trader(交易员),你会想到什么?

 

我脑海里浮现的会是这样子的形象:

 

 

如果市场狂跌,第二天他们通常都会占据华尔街日报的头条,而且形象都是痛苦便秘状,比如这样:

 

  

或者是这样:

 

 

 

(对,一定要秃顶,不秃顶感觉不真实。)

 

感觉他们的工作就是每天在白纸纷飞的交易大厅里,一手拿着电话狂吼着些什么,一手飞快的抄写着数字。但是他们的工资在华尔街轻轻松松就超过 $250,000!

 

如果你对trading感兴趣却不知道它是具体干嘛的,进入这行需要什么资质,有什么经典读物可以拜读,那这篇文章非常适合你。

 

 

Trading到底做什么?

 

Trading其实说白了就是通过交易来套利的过程。比如一个苹果在交易所A卖5块,在交易所B卖4块,运费5毛钱,这样一倒卖能净赚5毛钱。Trader就是找这种机会。交易的范围非常广,从期货,到期权、股票等。

 

在北美,trading这个行业主要分为两大类:agency trading 和 Prop trading。Agency trading 是指你作为代理,拿客户的钱,按客户的指示,帮客户交易,然后你赚取佣金。

 

Prop trading 则是拿你公司自己的钱去交易,没有外部客户,盈亏都公司自己承担。因为不牵扯到客户,比起agency trading 所受的监管少,自由度大,但风险也会相对高一些。

 

 

Trading firm 都有什么职位

首先我们先理解一个概念,做trading分两种交易方式:Algo trading 和 click trading。Algo trading是靠电脑程序来寻找交易机会并进行交易。对应的 click trading,就是人肉眼去扫市场,手动去点击下单。现在的大趋势都是用 Algo trading,因为不管用的是哪种交易战略,都希望越快越好。

 

所以在 Trading Firm 里,除了 trader,另外两个很重要的职位就是 developer 和 quant了。

 

Quant 负责设计交易逻辑,设计出来之后交给 developer 去编程写成code,编好的程序再交给 trader 去做最后的策略抉择,根据不同的时间段不同的市场状况,去设置参数并执行。

 

 

你是不是块做trader的料?

 

对 Trader 的考量一般有下面三点:

第一:数理背景好,算数快,反应快。其中线性代数很重要,因为工作内容会接触到很多矩阵,要理解。面试中会问到很多数学、统计方面的问题。

 

第二:在压力下头脑要清楚。工作时,一个突发事件突然赔了好多钱,好多人就蒙了。现场反应速度很关键,因为你是立刻处置,还是1分钟后再处置差别很大。时机很关键。面试时,面试官喜欢问一些特别难的脑筋急转弯,知道对方肯定答不上来,主要是看这个人在压力下能不能正常思考。

 

第三:要善于学习。Trading行业一直会有新的东西,想要不被淘汰就要一直学习,不是进门就完事了。面试时表现的谦虚诚恳,愿意不断学习,可以留下一个好印象。

 

 

经典读物

 

下面提到的这些书都可以向我们免费索取哦~

 

《Options, Futures, and Other Derivatives》

这本书是Trading 的圣经,如果你想奠定一个比较扎实的理论基础,可以去啃啃这本书。

 

其他几本趣味性比较高,也是很好的入门读物,推荐给大家。像《Liar’s Poker》《The Big Short》《Dark Pools》。如果你想培养trader的mindset,还可以去读读一本叫《Fooled by Randomness》的书。

 

 

 

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